金融学院《保险业务实验2(保险精算)》课程教学大纲
一、课程基本信息
课程名称:保险业务实验2(保险精算)课程代码:SY1602
课程类别:实验与实践课程学分:1
学时:18理论学时:0实验实践学时:18
面向对象:保险学专业
先修课程:保险精算、金融数据分析与软件应用
二、课程教学目的与要求
本课程是面向保险学专业,作为专业必修课程保险精算配套的实践与实验课程,主要是在学生学习了保险精算理论知识后,通过实验巩固所学基本原理并应用其解决实践中的具体问题。在实验过程中运用EXCEL软件来实现对理论模型的构建和复杂问题的计算。
在学习完本课程后,要求学生能够具备以下技能:
1.进一步熟悉和掌握寿险主要险种的精算模型;
2.学会使用EXCEL软件制作生命表和换算函数表;
3.学会使用EXCEL软件厘定各险种保费;
4.学会使用EXCEL软件计算责任准备金和修正责任准备金。
三、 课程考核要求
本课程为实验课程,考核包括过程考核和结业上机考核两部分,以过程考核为主。过程考核成绩和结业考核成绩均为百分制,占比分别为30%和70%。
过程考核主要考核学生实验作业完成情况(30%)、到课率(10%)、实验报告完成情况(30%)。
结业考核为上机考试形式。
四、课程教学基本内容、学时分配和教学环节安排
《保险业务实验2(保险精算)》学时分配如下:
内容 |
理论学时 |
实验(实践)学时 |
实验一生命表与换算函数表 |
2 |
|
实验二寿险的趸缴交纯保费 |
2 |
|
实验三生存年金的趸缴纯保费 |
2 |
|
实验四期缴净保费 |
2 |
|
实验五毛保费 |
2 |
|
实验六理论责任准备金 |
2 |
|
实验七修正责任准备金 |
2 |
|
结业上机考试 |
2 |
|
合计 |
18 |
实验一 生命表与换算函数表
本章教学目的与要求:要求了解寿险基础生命表的构建原理,学会使用EXCEL软件在此基础上生成完整生命表,熟练掌握由生命表进而构造换算函数表的原理。
本章教学重点:完整生命表和换算生命表的构造。
本章教学难点:在金融计算中运用EXCEL软件;生存函数之间的相互关系;换算函数之间的相互关系。
(一)完善生命表
(二)编制换算函数表
实验二 寿险的趸缴交纯保费
本章教学目的与要求:要求熟练掌握寿险趸缴纯保费的精算原理,进一步熟悉相应的精算模型,学会使用EXCEL软件在换算函数表的基础上进行人寿保险趸缴纯保费厘定,了解死亡率和利率变化对寿险保费产生的影响。
本章教学重点:寿险趸缴纯保费的精算原理和模型。
本章教学难点:死亡年末付寿险模型;死亡即付寿险模型。
(一)寿险趸缴纯保费与换算函数
1.死亡年末付
2.即付与年末付的关系
(二)运用EXCEL计算寿险趸缴纯保费
(三)寿险趸缴纯保费敏感性分析
1.死亡率敏感性分析
2.利率敏感性分析
实验三 生存年金的趸缴纯保费
本章教学目的与要求:要求熟练掌握生存年金精算现值的精算原理,进一步熟悉相应的精算模型,学会使用EXCEL软件在换算函数表的基础上进行生存年金精算现值的厘定,了解死亡率和利率变化对生存年金保费产生的影响。
本章教学重点:生存保险精算现值的精算原理和模型。
本章教学难点:期初付生存年金;期末付生存年金;年付m次的生存年金。
(一)生存年金趸缴纯保费与换算函数
1.期初付与期末付生存年金
2.年付m次的生存年金
3.生存年金与寿险趸缴保费的关系
(二)运用EXCEL计算生存年金趸缴纯保费
(三)生存年金趸缴纯保费敏感性分析
1.死亡率敏感性分析
2.利率敏感性分析
实验四 期缴净保费
本章教学目的与要求:要求熟练掌握期缴净保费的精算原理,进一步熟悉相应的精算模型,学会使用EXCEL软件在换算函数表的基础上进行期缴净保费的厘定,了解死亡率和利率变化对期缴净保费产生的影响。
本章教学重点:期缴净保费的精算原理和模型。
本章教学难点:全离散型的期缴净保费,每年支付m次的半连续型寿险模型(UDD假设)。
(一)期缴净保费与换算函数
1.期缴净保费的特点
2.用换算函数表示的期缴净保费
(1)全离散型
(2)每年支付m次的半连续型
(二)运用EXCEL计算期缴净保费
(三)期缴净保费敏感性分析
1.死亡率敏感性分析
2.利率敏感性分析
实验五 毛保费
本章教学目的与要求:要求熟练掌握均衡原则下厘定毛保费的精算原理,进一步熟悉相应的精算模型,学会使用EXCEL软件在换算函数表的基础上进行毛保费的厘定,了解死亡率、利率和费用率变化对毛保费产生的影响。
本章教学重点:均衡原则下厘定毛保费的精算原理和模型。
本章教学难点:厘定毛保费的模型及其基于“三率”的敏感性分析。
(一)毛保费基本原理
1.毛保费的构造
2.附加保费的分类
(1)按用途
(2)按时间
3.毛保费实例
4.均衡原则下毛保费的厘定
(二)运用EXCEL计算毛保费
(三)毛保费敏感性分析
1.死亡率敏感性分析
2.利率敏感性分析
3.费用率敏感性分析
实验六 理论责任准备金
本章教学目的与要求:要求熟练掌握理论责任准备金的精算原理,能够运用过去法和未来法厘定理论责任准备金,学会使用EXCEL软件在换算函数表的基础上进行理论责任准备金的厘定,了解死亡率和利率变化对理论责任准备金产生的影响。
本章教学重点:理论责任准备金的精算原理和模型。
本章教学难点:运用过去法和未来法厘定理论责任准备金。
(一)理论责任准备金相关理论
1.理论责任准备金精算原理
2.理论责任准备金公式
(二)运用EXCEL计算理论责任准备金
(三)理论责任准备金敏感性分析
1.死亡率敏感性分析
2.利率敏感性分析
实验七 修正责任准备金
本章教学目的与要求:要求熟练掌握修正责任准备金的精算原理,能够运用FPT法厘定修正责任准备金,学会使用EXCEL软件在换算函数表的基础上进行修正责任准备金的厘定,了解死亡率和利率变化对修正责任准备金产生的影响。
本章教学重点:理论责任准备金的精算原理和模型。
本章教学难点:运用过去法和未来法厘定理论责任准备金。
(一)修正责任准备金相关理论
1.修正责任准备金精算原理
2. FPT法修正责任准备金公式
(二)运用EXCEL计算修正责任准备金
(三)修正责任准备金敏感性分析
1.死亡率敏感性分析
2.利率敏感性分析
五、课程学习指导与修读建议
六、推荐教材、阅读书目与电子资源
1.《寿险精算理论与实验(第三版)》,张运刚编著,西南财经大学出版社,2022年。
2.《寿险精算实务实验教程》,李秀芳编著,中国财政经济出版社,2008年。
3.《基于EXCEL的寿险精算实验》,李勇权编,南开大学出版社,2013年。
4.《寿险精算实验教程》,张宏亮著,经济科学出版社出版,2013年。
5.《保险精算原理与实务(第五版)》,王晓军、孟生旺主编,中国人民大学出版社,2021年。
6.《寿险精算》,中国精算师协会主编,中国财政经济出版社,2014年。
7.超星学习通系统课程在线平台,。